Windows 11のペイント

Windows 11のペイントは仕様変更によりMicrosoft Storeアプリ版（UWPアプリ）となったため、デスクトップのショートカットアイコンへの直接のドラッグ＆ドロップではファイルが開かなくなっています。 

代替の開き方・解決策

プログラムから開くを使う: 画像ファイルを右クリックし、「プログラムから開く」から「ペイント」を選びます（毎回行う場合は、プロパティから「常にこのアプリを使って開く」に変更できます）。
送る（SendTo）メニューを利用する: 「SendTo」フォルダにペイントのショートカットを配置して右クリックの「送る」から開くように設定します。
ご提示の方法を継続する: すでに起動しているペイントウィンドウにドロップする現在の手順が、Windows 11のストア版ペイントにおける確実な動作となります。